你可能感興趣的試題

Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權(quán)價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價格為4.90，以下描述正確的是（）。

A.如果期權(quán)是美式期權(quán)，買入遠(yuǎn)月，賣出近月是無風(fēng)險套利
B.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，不是一個絕對套利的機會
C.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，買入近月，賣出遠(yuǎn)月是一個無風(fēng)險套利
D.無論期權(quán)是歐式還是美式，是否套利取決于紅利在哪個月份派發(fā)

多項選擇題

執(zhí)行價格1000的看漲期權(quán)價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權(quán)價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權(quán)價格0.6，投資者認(rèn)為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）

A.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的損失，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，此時宜做空頭的蝶式組合獲取最大的收益
B.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的收益，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，投資者適合構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合
C.投資者可構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合實現(xiàn)無風(fēng)險套利
D.蝶式組合的風(fēng)險無限，投資者宜挑選1000/1100牛市價差組合做低風(fēng)險的交易策略獲取最大勝算

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標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

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Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價為100的近月股票看漲期權(quán)價格為5.00，同一執(zhí)行價的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價格為4.90，以下描述正確的是（）。

執(zhí)行價格1000的看漲期權(quán)價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權(quán)價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權(quán)價格0.6，投資者認(rèn)為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）

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標(biāo)準(zhǔn)布萊克-斯科爾斯模型適用于（）的定價。

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執(zhí)行價格1000的看漲期權(quán)價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權(quán)價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權(quán)價格0.6，投資者認(rèn)為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）