多項選擇題

執(zhí)行價格1000的看漲期權(quán)價格2.80，執(zhí)行價格1100的看漲期權(quán)價格1.80，執(zhí)行價格1200的看漲期權(quán)價格0.6，投資者認(rèn)為指數(shù)價格會在1100左右小幅震動，以下說法正確的是（）

A.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的損失，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，此時宜做空頭的蝶式組合獲取最大的收益
B.多頭蝶式組合在中心位置得到最大的收益，如果判斷指數(shù)會在1100左右結(jié)算，投資者適合構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合
C.投資者可構(gòu)建蝶式期權(quán)多頭組合實現(xiàn)無風(fēng)險套利
D.蝶式組合的風(fēng)險無限，投資者宜挑選1000/1100牛市價差組合做低風(fēng)險的交易策略獲取最大勝算

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多項選擇題

其他條件相同下列哪些組合的Gamma值必定為正？（）

A.牛市價差組合多頭
B.熊市價差組合多頭
C.跨式組合多頭
D.寬跨式組合多頭

多項選擇題

對于買進(jìn)寬跨式套利適合的行情、風(fēng)險及潛在盈利的說法正確的是（）。

A.理論上，風(fēng)險無限，盈利有限
B.理論上，風(fēng)險有限、盈利無限
C.適合波動率走高的行情
D.適合波動率走低的行情

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你可能感興趣的試題

其他條件相同下列哪些組合的Gamma值必定為正？（）

對于買進(jìn)寬跨式套利適合的行情、風(fēng)險及潛在盈利的說法正確的是（）。

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其他條件相同下列哪些組合的Gamma值必定為正？（）

對于買進(jìn)寬跨式套利適合的行情、風(fēng)險及潛在盈利的說法正確的是（）。