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多項(xiàng)選擇題
Calendar Spread的套利，假設(shè)執(zhí)行價(jià)為100的近月股票看漲期權(quán)價(jià)格為5.00，同一執(zhí)行價(jià)的遠(yuǎn)月股票看漲期權(quán)價(jià)格為4.90，以下描述正確的是（）。
A.如果期權(quán)是美式期權(quán)，買入遠(yuǎn)月，賣出近月是無風(fēng)險(xiǎn)套利
B.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，不是一個(gè)絕對(duì)套利的機(jī)會(huì)
C.如果期權(quán)是歐式期權(quán)，買入近月，賣出遠(yuǎn)月是一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)套利
D.無論期權(quán)是歐式還是美式，是否套利取決于紅利在哪個(gè)月份派發(fā)
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