假定索羅門兄弟公司賣出價值125萬美元，貝塔值為1.5的股票投資組合的看漲期權(quán)，期權(quán)的得爾塔值為0.8，它希望通過買入市場指數(shù)期貨合約來為市場變動風險套期保值。
a.如果市場指數(shù)的現(xiàn)值為1000，期貨合約乘數(shù)為250美元，應買入多少份合約？
b.如果索羅門兄弟公司用市場指數(shù)看跌期權(quán)來為風險套期保值，又將如何？是買入還是賣出這種看跌期權(quán)？已知每份看跌期權(quán)包括100單位指數(shù)，指數(shù)當前的價格代表價值1000美元的股票。