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問答題

【簡答題】
一些投資委員會(huì)的成員問及利率互換合約及它們是怎樣在國內(nèi)固定收益型資產(chǎn)組合的管理中加以運(yùn)用的？
a.為利率互換下一定義并簡述當(dāng)事人雙方的責(zé)任。
b.舉出兩個(gè)例子說明一固定收益型資產(chǎn)組合的經(jīng)理是怎樣使用利率互換來控制風(fēng)險(xiǎn)，提高收益的。

答案：

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【計(jì)算題】
在今后的兩年內(nèi)每年年末你將支付10000美元的學(xué)費(fèi)開支。債券即期收益率為8%。
a.你的債務(wù)的現(xiàn)值與久期各是多少？
b.期限為多久的零息債券將使你的債務(wù)完全免疫？
c.假定你購入一零息債券使其價(jià)值與久期完全等于你的債務(wù)。現(xiàn)在假定利率迅速上升至9%。你的凈頭寸將會(huì)如何變化，即債券價(jià)值與你的學(xué)費(fèi)債務(wù)的價(jià)值之間的差額是多少？

答案：

【簡答題】現(xiàn)在，期限結(jié)構(gòu)如下：一年期債券收益率為7%，二年期債券收益率為8%，三年期以上的債券收益率都為9%。一位投資者從一年、二年、三年期債券中選擇，所有債券的息票率均為8%，每年付息。如果投資者深信在年末收益率曲線的形狀會(huì)在9%時(shí)達(dá)到水平，則投資者會(huì)購買哪種債券？

答案：

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