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問答題

【計算題】

在今后的兩年內(nèi)每年年末你將支付10000美元的學費開支。債券即期收益率為8%。
a.你的債務的現(xiàn)值與久期各是多少？
b.期限為多久的零息債券將使你的債務完全免疫？
c.假定你購入一零息債券使其價值與久期完全等于你的債務?，F(xiàn)在假定利率迅速上升至9%。你的凈頭寸將會如何變化，即債券價值與你的學費債務的價值之間的差額是多少？

答案：

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