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問答題

【案例分析題】如果實(shí)際無風(fēng)險(xiǎn)利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險(xiǎn)附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險(xiǎn)附加率為1.2%，試計(jì)算4年期政府債券的利率是多少？

答案：

4年到期風(fēng)險(xiǎn)附加率=0.15*（4-1）=0.45%；
4年期政府債券的利率=2%+1.95%+0.45%=4.4%

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【【案例分析題】】如果實(shí)際無風(fēng)險(xiǎn)利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險(xiǎn)附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險(xiǎn)附加率為1.2%，試計(jì)算4年期政府債券的利率是多少？

答案：

4年到期風(fēng)險(xiǎn)附加率=0.15*（4-1）=0.45%；
4年期政府債券的利率=2%+1.95%+0.45%=4.4%

【案例分析題】如果實(shí)際無風(fēng)險(xiǎn)利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險(xiǎn)附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險(xiǎn)附加率為1.2%，試計(jì)算流動(dòng)性附加率為0.2%的4年期AA債券利率是多少？

答案： AA債券的利率=4.4%+0.2%+1.2%=5.8%；9年期到期收益率=0.15*（9-1）=1.2%；8%=2%+9...

【案例分析題】如果實(shí)際無風(fēng)險(xiǎn)利率（純粹利率）為2%，未來保持不變。預(yù)期3年內(nèi)的年通貨膨脹率為1.8%，以后5年內(nèi)每年通貨膨脹率為2.4%，到期風(fēng)險(xiǎn)附加率為0.15*（t-1），t為債券期限，AA債券的違約風(fēng)險(xiǎn)附加率為1.2%，試計(jì)算如果9年期政府債券利率為8%，第9年的通貨膨脹率是多少？

答案： 9年通脹率=6.8%；6.8%=（x1+x2+x3+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+2.4%+x9）/9=（5....

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