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問答題

【計(jì)算題】A公司去年每股股息為0.5元，預(yù)期今后每股股息將以每年10%的速度穩(wěn)定增長。當(dāng)前的無風(fēng)險(xiǎn)利率為0.03，市場組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為0.08，A公司股票的β值為1.5。那么，A公司股票當(dāng)前的合理價(jià)格P0是多少？

答案：

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【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

答案：

【計(jì)算題】假設(shè)證券市場處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，試問這兩只股票是否存在套利機(jī)會(huì)？為什么？

答案：

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