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問(wèn)答題

【計(jì)算題】已知證券1和證券2的預(yù)期收益率分別為E（γ₁）=0.1，E（γ₂）=0.15，標(biāo)準(zhǔn)差分別為σ₁=0.04，σ₂=0.06；預(yù)期收益率之間的相關(guān)系數(shù)ρ₁₂=-1.請(qǐng)求出風(fēng)險(xiǎn)為0的投資組合。

答案：

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)證券市場(chǎng)處于CAPM模型所描述的均衡狀態(tài)。證券A和B的期望收益率分別為E_A=6%和E_B=12%，β系數(shù)分別為β_A=0.5和β_B=1.5。設(shè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為3%，試問(wèn)這兩只股票是否存在套利機(jī)會(huì)？為什么？

答案：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】某公司持有A，B，C三種股票構(gòu)成的組合，它們的β系數(shù)分別為2.0，1.0和0.5，它們?cè)诮M合中所占的比重分別為60%，30%和10%。設(shè)市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為4%，請(qǐng)計(jì)算該組合的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

答案：

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