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問答題

【簡答題】判斷ARMA過程x_t=0.7x_t-1-0.1x_t-2+ε_t-0.14ε_t-1的平穩(wěn)性。

答案：

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【簡答題】對于MA(3)過程y_t=1+u_t+0.8u_t-1-0.5u_t-2+0.3u_t-3，求y_t的自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)。

答案：

自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)如下：

【簡答題】對于如下AR(2)隨機過程：X_t=X_t-1+0.06X_t-2+ε_t，該過程是否是平穩(wěn)過程？

答案：

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