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【簡答題】對于MA(3)過程y
t
=1+u
t
+0.8u
t-1
-0.5u
t-2
+0.3u
t-3
,求y
t
的自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)。
答案:
自協(xié)方差和自相關(guān)函數(shù)如下:
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【簡答題】對于如下AR(2)隨機(jī)過程:X
t
=X
t-1
+0.06X
t-2
+ε
t
,該過程是否是平穩(wěn)過程?
答案:
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問答題
【簡答題】簡述平穩(wěn)過程
答案:
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