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問答題
【計(jì)算題】在2016年11月7日，50ETF購12月2250=0.0946，50ETF沽12月2250=0.0248，當(dāng)日50ETF收盤價=2.330，上海同業(yè)拆借年利率=3.04%。用上面的數(shù)據(jù)驗(yàn)證看漲—看跌平價定理，并分析是否可以套利。
答案：
根據(jù)上面計(jì)算有
故可以套利。但在實(shí)踐中，是否可以套利，還要扣除各種交易費(fèi)用。
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問答題
【計(jì)算題】現(xiàn)在是6月8日，某股票價格為65元，其三個月后到期執(zhí)行價格為64元的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格分別為5.8元和3.8元。試計(jì)算：①當(dāng)你認(rèn)為未來三個月該股票很可能上漲時，你可以買入看漲期權(quán)或賣出看跌期權(quán)。當(dāng)股票未來價格達(dá)到66元、69元、72元、75元和78元時，你在兩種策略下各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。②當(dāng)你認(rèn)為未來三個月該股票很可能下跌時，你可以賣出看漲期權(quán)或買入看跌期權(quán)。當(dāng)股票未來價格達(dá)為50元、53元、56元、59元和62元時，兩種策略各自的利潤，并回答兩種策略各自適合什么情況。
答案：
①根據(jù)看漲期權(quán)買方利潤=股票市價-執(zhí)行價格-看漲期權(quán)費(fèi)用，看跌期權(quán)賣方利潤=看跌期權(quán)費(fèi)用，可將兩種策略在不同市場價格下的...
問答題
【計(jì)算題】
你在2016年5月30日預(yù)期市場上漲，融資買入50ETF或買入50ETF購12月2050。若可用資金為20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價格如下表，假設(shè)融資保證金比例為100%，你以50ETF、50ETF期權(quán)當(dāng)天中間價格成交，試分析兩種策略從5月30日到7月12日的收益率。
答案：
①6月11日融資后有資金40000元，以2.08元的價格買入19200股50ETF，7月12日以2.212元價格賣出，盈...
