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問答題
【計算題】
你在2016年5月30日預(yù)期市場上漲，融資買入50ETF或買入50ETF購12月2050。若可用資金為20000元，5月30日和7月12日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價格如下表，假設(shè)融資保證金比例為100%，你以50ETF、50ETF期權(quán)當(dāng)天中間價格成交，試分析兩種策略從5月30日到7月12日的收益率。
答案：
①6月11日融資后有資金40000元，以2.08元的價格買入19200股50ETF，7月12日以2.212元價格賣出，盈...
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問答題
【計算題】
你在2015年6月11日預(yù)期市場下跌，賣空50ETF或買入50ETF沽9月。若可用資金為20000元，6月11日和7月9日，50ETF、50ETF期權(quán)交易價格如下表，假設(shè)融券保證金比率為50%，你以股票、期權(quán)當(dāng)天中間價格成交，試分析兩種策略從6月11日到7月9日的收益率。
答案：
①6月11日賣空50ETF，可以賣出價值40000元的50ETF，賣出價格為3.307元，賣出數(shù)量為12000份（取整數(shù)...
問答題
【計算題】科大訊飛股票當(dāng)前價格為59元/股。市場上1年期的歐式看漲和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為60元/股，看漲期權(quán)的價格為9元/股，看跌期權(quán)的價格為6元/股，無風(fēng)險利率為3%。問：①是否存在套利機(jī)會？②如果存在套利機(jī)會，應(yīng)該如何操作？
答案：
②以每股9元賣出一份看漲期權(quán)獲得資金900元，以3%的利率借入資金以6元/股買入一份看跌期權(quán)支付資金600元...
②以每股9元賣出一份看漲期權(quán)獲得資金900元，以3%的利率借入資金以6元/股買入一份看跌期權(quán)支付資金600元...
