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單項選擇題

當(dāng)股票預(yù)期紅利上升時，歐式看漲期貨價值（），美式看跌期權(quán)價值（）

A.增加、增加
B.降低、增加
C.增加、降低
D.降低、降低

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【簡答題】“期貨是高風(fēng)險產(chǎn)品，期貨是管理風(fēng)險的工具”，這是對期貨特征的兩種描述，你如何看待這兩種似乎矛盾的說法？

答案：

①期貨單獨來看，是高風(fēng)險產(chǎn)品；
②期貨與現(xiàn)貨進(jìn)行組合，可以降低投資風(fēng)險。

【計算題】某日滬深300指數(shù)為3356.59，一個月后到期的股指期貨價格為3318.8。某企業(yè)將在一個月后買入追蹤滬深300指數(shù)的某指數(shù)基金8000萬股，該基金資產(chǎn)凈值目前為1元/股。該養(yǎng)老基金擔(dān)心一個月后股市波動影響其買入指數(shù)基金8000萬股的計劃。請為該企業(yè)設(shè)計投資策略，保證其一個月后買入指數(shù)基金8000萬股的計劃基本不受市場波動影響。假設(shè)一個月后，滬深300指數(shù)有下跌5%或上漲5%兩種可能，檢驗該策略在兩種情況下每股投資成本情況。

答案： ①需要采取套期保值策略，即在目前買入與8000萬元股票市值相對應(yīng)的期貨合約，一個月后賣出股指期貨、買入指數(shù)基金。股指期貨...