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問答題

【案例分析題】如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：若該投資者采用掉期交易來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何操作？說明投資過程及獲利情況。

答案： 10萬英鎊投資于倫敦市場(chǎng)，3個(gè)月后獲本利和為：
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...

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【案例分析題】如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：若一投資者擁有l(wèi)O萬英鎊，他投放在哪個(gè)市場(chǎng)上有利？

答案：兩地利差為：8%－6%＝2%
升貼水年率為：〔（0.0030＋0.0050）×1/2〕÷〔（1.6025＋1....

【【案例分析題】】如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：若該投資者采用掉期交易來規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何操作？說明投資過程及獲利情況。

答案： 10萬英鎊投資于倫敦市場(chǎng)，3個(gè)月后獲本利和為：
100000×（1＋6%×3/12）＝100000×（1＋15...

【案例分析題】
某年10月中旬外匯市場(chǎng)行情為：即期匯率為USD1=JPY116．40／116．50。3個(gè)月遠(yuǎn)期匯率為USD1=JPYll6．23／116．35?？梢钥闯雒涝憩F(xiàn)為貼水。
一美進(jìn)口商從日本進(jìn)口價(jià)值10億日元的貨物，雙方約定在3個(gè)月后支付貨款。為了避免日元可能升值所帶來的外匯風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)口商采取遠(yuǎn)期外匯交易進(jìn)行套期保值。此例中：
進(jìn)口商不采取避免匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的保值措施，現(xiàn)在就支付10億日元需要多少美元？

答案： 1000000000÷116.40≈859.11（萬美元）

【案例分析題】如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：假定3個(gè)月后的匯率為USD1=JPYll5．00／115．10，則到第二年一月中旬才支付10億日元需要多少美元？比現(xiàn)在支付日元預(yù)計(jì)要多支出多少美元？

答案： 1000000000÷115.00≈869.57（萬美元）
比現(xiàn)在多支付美元數(shù)為：869.57－8...

【案例分析題】如果紐約市場(chǎng)上年利率為8％，倫敦市場(chǎng)上年利率為6％，即期匯率為GBP1=USD1．6025／1．6035，3個(gè)月匯水為30／50點(diǎn)，求：美國進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯市場(chǎng)進(jìn)行套期保值是怎樣操作的？

答案：進(jìn)口商利用遠(yuǎn)期外匯交易作多頭保值，買入10億日元期匯，以避免日元升值的風(fēng)險(xiǎn)。
1000000000÷116.2...