你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

銀行計(jì)算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個(gè)營(yíng)業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

A.10
B.20
C.30
D.60

單項(xiàng)選擇題

計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)包含著時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，工作量十分繁重
C.無(wú)法度量非線(xiàn)性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴(lài)性強(qiáng)

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銀行計(jì)算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個(gè)營(yíng)業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

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銀行計(jì)算出某一天的VaR值后，還要再與此前（）個(gè)營(yíng)業(yè)日的平均日VaR值乘以一個(gè)不小于3的乘數(shù)因子相比較，用兩者之間的最大值作為應(yīng)提取的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。

計(jì)算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。