單項選擇題

計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

A.風(fēng)險包含著時間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險度量，將低估突發(fā)性的收益率波動
B.歷史模擬法在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重
C.無法度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.以大量的歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)于VaR值的計量方法，下列論述中，正確的是（）。

A.方差一協(xié)方差法能預(yù)測突發(fā)事件的風(fēng)險
B.方差一協(xié)方差法易高估實際的風(fēng)險值
C.歷史模擬法可度量非線性金融工具的風(fēng)險
D.蒙特卡羅模擬法不需依賴歷史數(shù)據(jù)

單項選擇題

（）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

A.歷史模擬法
B.方差一協(xié)方差法
C.壓力測試法
D.蒙特卡羅模擬法

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計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

你可能感興趣的試題

關(guān)于VaR值的計量方法，下列論述中，正確的是（）。

（）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。

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計算VaR值的歷史模擬法存在的缺陷不包括（）。

關(guān)于VaR值的計量方法，下列論述中，正確的是（）。

（）就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。