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問(wèn)答題
【計(jì)算題】有一美國(guó)商人有一筆100萬(wàn)美元的資金可進(jìn)行3個(gè)月的投資，德國(guó)馬克3個(gè)月短期利率為9%，紐約3個(gè)月短期利率為6%，紐約外匯市場(chǎng)的即期匯率為1美元=1.3745/82德國(guó)馬克，遠(yuǎn)期匯水36/46，該商人用這100萬(wàn)美元套利，結(jié)果如何？
答案：
100萬(wàn)×1.3745×（1+9%×3/12）÷（1.3782+0.0046）－100萬(wàn)×（1+6%×3/12）=136...
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】假定某日美國(guó)市場(chǎng)1馬克=0·6440/50美元，1年期遠(yuǎn)期馬克貼水1·90/1·85美分。l年期馬克利率10%，1年期美元利率6%。某美國(guó)商人從國(guó)內(nèi)銀行借得本金100萬(wàn)美元。試問(wèn)：如果此人進(jìn)行抵補(bǔ)套利，是否會(huì)獲益？若有利可圖，可獲利多少？
答案：
100萬(wàn)÷0.6450×（1+10%）×0.6250－100萬(wàn)×（1+6%）=5891美元
問(wèn)答題
【計(jì)算題】已知某日東京外匯市場(chǎng)美元對(duì)日元的即期匯率為1美元=127·90/128·00日元，6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率為7·2%，日元為4·0%。如果某套利者以1500萬(wàn)日元做拋補(bǔ)套利交易，能凈獲利多少？
答案：
1500萬(wàn)÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500萬(wàn)×（1+4%÷2）=15.5015萬(wàn)日元
