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問(wèn)答題
【計(jì)算題】已知某日東京外匯市場(chǎng)美元對(duì)日元的即期匯率為1美元=127·90/128·00日元，6個(gè)月的遠(yuǎn)期匯率為1美元=127·30/127·50日元。美元的年利率為7·2%，日元為4·0%。如果某套利者以1500萬(wàn)日元做拋補(bǔ)套利交易，能凈獲利多少？
答案：
1500萬(wàn)÷128×（1+7.2%÷2）×127.3－1500萬(wàn)×（1+4%÷2）=15.5015萬(wàn)日元
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問(wèn)答題
【計(jì)算題】2005年5月1日，英國(guó)短期市場(chǎng)的存款利率為年息9%，美國(guó)的短期存款利率為年息11%，外匯市場(chǎng)的匯率是GBP/USD=1·6651/81，英國(guó)一套利者有100000英鎊，如果匯率不變，該套利者如何進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利？收益如何？假設(shè)如上6個(gè)月到期時(shí)，英鎊匯率升至GBP=USD1·8001，情況怎樣？
答案：
做抵補(bǔ)套利，10萬(wàn)×1.6651×（1+11%÷2）÷1.6681－10萬(wàn)×（1+9%÷2）=809.74英鎊，
問(wèn)答題
【計(jì)算題】設(shè)某日的外匯行情如下：紐約GBP1=USD1.500/10，法蘭克福USD1=DEM1.7200/10，倫敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100萬(wàn)美元。試問(wèn)：（1）是否存在套匯機(jī)會(huì)？（2）若存在套匯機(jī)會(huì)，請(qǐng)計(jì)算套匯收益。
答案：
在法蘭克福賣美元，在倫敦買英鎊，最后在紐約賣英鎊；
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