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問(wèn)答題

【計(jì)算題】
如果某一個(gè)總金額為300萬(wàn)元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

分別計(jì)算在正態(tài)分布和實(shí)際分布下的貸款組合下一年的5%和1%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，并進(jìn)行比較。

答案：正態(tài)分布下：5%的VaR=1.65σ=1.65*8.845=14.59（萬(wàn)元）
1%的VaR=2....

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如果某一個(gè)總金額為300萬(wàn)元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

計(jì)算貸款組合的標(biāo)準(zhǔn)差。

答案：

問(wèn)答題

【【計(jì)算題】】
如果某一個(gè)總金額為300萬(wàn)元的信用等級(jí)為BBB的貸款組合的信用等級(jí)概率分布和相應(yīng)的概率下的貸款組合價(jià)值（加利息）如下表所示：

分別計(jì)算在正態(tài)分布和實(shí)際分布下的貸款組合下一年的5%和1%的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，并進(jìn)行比較。

答案：正態(tài)分布下：5%的VaR=1.65σ=1.65*8.845=14.59（萬(wàn)元）
1%的VaR=2....