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問答題

【簡(jiǎn)答題】什么是債券的久期？

答案：利率敏感性資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的百分比對(duì)到期收益率變動(dòng)的一階敏感性

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【計(jì)算題】假設(shè)投資者持有20000美元的某股票組合，他想用SP500指數(shù)期貨合約來(lái)套期保值，目前指數(shù)為1000點(diǎn)，股票組合價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為2.4，SP500指數(shù)期貨價(jià)格波動(dòng)的月標(biāo)準(zhǔn)差為0.8，兩者間的相關(guān)系數(shù)為0.6，請(qǐng)問如何進(jìn)行套期保值操作？（注：指數(shù)的一個(gè)點(diǎn)代表250美元）

答案：

【簡(jiǎn)答題】請(qǐng)說明產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)的情況，并解釋一下觀點(diǎn)：“如果不存在基差風(fēng)險(xiǎn)，最小方差套期保值比率總為1”。

答案：當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時(shí)，會(huì)產(chǎn)生基差風(fēng)險(xiǎn)。