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問答題

【簡答題】請說明產(chǎn)生基差風(fēng)險的情況，并解釋一下觀點：“如果不存在基差風(fēng)險，最小方差套期保值比率總為1”。

答案：當(dāng)期貨標(biāo)的資產(chǎn)與需要套期保值的資產(chǎn)不是同一種資產(chǎn)，或者期貨的到期日與需要套期保值的日期不一致時，會產(chǎn)生基差風(fēng)險。

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【計算題】假設(shè)目前白銀價格為每盎司80元，儲存成本為每盎司每年2元，每3個月初預(yù)付一次，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利率均為5%，求9個月后交割的白銀期貨的價格。

答案：

【計算題】某股票預(yù)計在2個月和5個月后每股分別派發(fā)一元股息，該股票目前市價等于30元，所有期限的無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率均為6%，某投資者剛?cè)〉迷摴善?個月期的遠(yuǎn)期合約空頭，請問：該遠(yuǎn)期價格等于多少？若交割價格為30元時，此時合約空頭的價值為多少？

答案：