97免费在线观看视频,亚洲综合自拍网,黄色毛片免费观看,热久久综合网,免费看日产一区二区三区狠狠操av,久久久涩涩涩,在线精品免费视频,人人插天天干,久久91精品国产91久久

問答題

【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。

答案：價格變動=﹣MD×收益率潛在的不利變動=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

你可能感興趣的試題

【【簡答題】】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。

答案：價格變動=﹣MD×收益率潛在的不利變動=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

【簡答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標準差為12個基點，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

答案： DEAR=1000000×0.92466％=9246.6

<sup id="iab8k"></sup>