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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么說(shuō)利率互換違約的預(yù)期損失小于相同本金的貸款違約？

答案：在利率互換中，銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露只有固定利率與浮動(dòng)利率的利差，它比貸款本金小多了。

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問(wèn)答題

【案例分析題】
A、B兩家公司面臨如下利率：

假設(shè)A要美元浮動(dòng)利率借款，B要加元固定利率借款。一銀行計(jì)劃安排A、B公司之間的互換，并要得到0.5%的收益。請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)一個(gè)對(duì)A、B同樣有吸引力的互換方案。

答案：

問(wèn)答題

【案例分析題】
公司A希望按固定利率借入美元，公司B希望按固定利率借入日元。按目前的匯率計(jì)算，兩公司借款金額相等。兩公司面臨的借款利率如下：

請(qǐng)為銀行設(shè)計(jì)一個(gè)互換協(xié)議，使銀行可以每年賺0.5%，同時(shí)對(duì)A、B雙方同樣有吸引力，匯率風(fēng)險(xiǎn)由銀行承擔(dān)。

答案：

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