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不定項(xiàng)選擇

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等

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不定項(xiàng)選擇

為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來(lái)負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來(lái)負(fù)債的終值相等

不定項(xiàng)選擇

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動(dòng)都使收益率曲線平行移動(dòng)
C．利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D．利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降