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問答題

【計算題】已知S公司目前的股價為31美元，并且在未來3個月內(nèi)不會支付股利。以連續(xù)復(fù)利形式計算的無風險利率為10%（年利率）。3個月到期的、執(zhí)行價格為30美元的歐式看漲期權(quán)的價格為3美元。如果此時的歐式看漲期權(quán)價格為2.25美元，那么有怎樣的套利機會？如果此時的歐式看跌期權(quán)價格為1.00美元，又有怎樣的套利機會？

答案：

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【計算題】K公司目前的股票價格為60美元，此時執(zhí)行價格為55美元、6個月后到期的K公司股票的歐式看漲期權(quán)的市場價格為7.13美元，具有相同標的的股票、執(zhí)行價格和到期日的歐式看跌期權(quán)的市場價格為1.04美元。假設(shè)此時市場完全、完善并且不存在套利機會。請問市場中隱含的無風險利率是多少？

答案：因為p+S＝c+Xe^-rTS=60，X=55，T=0.5，C=7.13，P=1.04
有...

【簡答題】假定市場上有一項歐式股票看跌期權(quán)，合約有效期為4個月，期權(quán)執(zhí)行價格為65美元，標的股票的現(xiàn)行市價為60美元，股票在期權(quán)有效期內(nèi)無股票支付，市場上以連續(xù)復(fù)利計息的無風險利率6%（年利率）。如果該看跌期權(quán)的交易價格為2美元，請問隊套利者存在怎樣的機會？可以如何操作來獲取無風險收益。

答案：套利者可以進行無風險套利。操作步驟如下：1. 套利者可以借入60美元，以6%的年利率借入4個月，4個月后的還款金額為60...