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單項選擇題

假設一年期的歐式股票看漲期權，無風險利率是3%，股票的股息率是2%，標準差是3%，那么股票上漲的風險中性概率是（）。

A.0.67
B.0.97
C.1.00
D.1.03

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單項選擇題

一年期的歐式看跌股票期權價格是5元，股票價格是25元，執(zhí)行價格是27.50。一年的無風險利率是6%，那么對應的看漲期權的價格是（）。

A.0
B.3.89
C.4.10
D.5

單項選擇題

以下不是按期權合約標的資產(chǎn)劃分的是（）。

A.歐式期權
B.利率期權
C.貨幣期權
D.互換期權

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