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問答題
【計(jì)算題】某日外匯市場(chǎng)行情為GBP/USD即期匯率為USD/GBP= 1.5520， 90天遠(yuǎn)期= 1.530 ，美國(guó)出口商向英國(guó)出口價(jià)值200萬英鎊的貨物，預(yù)計(jì)3個(gè)月后才收匯，假如3個(gè)月后英鎊兌美元的匯率下跌為USD/GBP =1.5115，如果美國(guó)出口商不進(jìn)行保值，3個(gè)月后英鎊貶值損失多少，如果利用遠(yuǎn)期外匯交易、外匯期貨交易采取套期保值措施？
答案：
如不進(jìn)行套期保值，則會(huì)導(dǎo)致虧損，虧損額=200萬*（1.5520—1.5515）=200萬*0.0405=8...
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問答題
【計(jì)算題】假定某年3月美國(guó)一進(jìn)口商3個(gè)月后需支付貨款500 000歐元，目前即期匯率為1歐元=1.250 00美元。為避免3個(gè)月后歐元升值的風(fēng)險(xiǎn)，決定買入4份（假設(shè)1份合約可以交易125 000歐元）6月到期的歐洲美元期貨合同，成交價(jià)為1歐元=1.280 0美元。6月歐元果然升值，即期匯率為1歐元=1.310 0美元，相應(yīng)地歐元期貨合同價(jià)格變?yōu)?歐元=1.300 0美元。如果不考慮傭金、保證金及利息，試計(jì)算該進(jìn)口商的凈盈虧。
答案：
由題意分析可得下表：
因此，買入歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值，當(dāng)基差走強(qiáng)時(shí)會(huì)使得虧損，并且虧損額=0.04×5...
因此，買入歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值，當(dāng)基差走強(qiáng)時(shí)會(huì)使得虧損，并且虧損額=0.04×5...
問答題
【簡(jiǎn)答題】什么是外匯期貨對(duì)沖中的基差風(fēng)險(xiǎn)？試分析該基差險(xiǎn)的成因及其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖效果的影響。
答案：
基差風(fēng)險(xiǎn)是指保值工具與被保值商品之間價(jià)格波動(dòng)不同步所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。基差即現(xiàn)貨成交價(jià)格與交易所期貨價(jià)格之間的差，其金額不是固...
