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問答題
【計算題】現(xiàn)在有如下附息債券，面值為100元，債券發(fā)行日為2009年12月6日，到期日為2019年12月6日，息票率為6%，每年付息一次，付息日為12月6日，市場上的利率曲線是水平的（折現(xiàn)率為7%）。假設(shè)今天是2013年12月7日，問今天的債券價格應(yīng)該是多少？
答案：
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問答題
【論述題】試通過對債券價格變動用泰勒級數(shù)展開來說明久期和凸性表達(dá)的利率風(fēng)險。
答案：
如果將債券的價格變動用泰勒級數(shù)展開，可以得到債券價格變動的百分比，見下面公式：
在公式中，右邊第一項顯示了修正...
在公式中，右邊第一項顯示了修正...
問答題
【論述題】試述利率預(yù)測互換。
答案：
利率預(yù)測互換是指債券投資者根據(jù)對市場利率變動的判斷，來調(diào)整手中所持有債券的久期，以獲得更高的收益或避免更大的損失。前面已...
