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單項選擇題

某機構持有價值為1億元的中國金融期貨交易所5年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為0．06045元，5年期國債期貨（合約規(guī)模100萬元）對應的最便宜可交割國債的基點價值為0．06532元，轉換因子為1．0373。根據基點價值法，該機構為對沖利率風險，應選用的交易策略是（）。

A.做多國債期貨合約89手
B.做多國債期貨合約96手
C.做空國債期貨合約96手
D.做空國債期貨合約89手

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單項選擇題

下達套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。

A.標的資產交割品級
B.標的資產種類
C.價差大小
D.買賣方向

單項選擇題

某投資者因為買入股票的看跌期權，而產生的損益平衡點為（）。

A.執(zhí)行價格+權利金
B.權利金-執(zhí)行價格
C.執(zhí)行價格
D.執(zhí)行價格-權利金

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