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單項選擇題

對于由兩種股票構(gòu)成的資產(chǎn)組合，當(dāng)它們之間的相關(guān)系數(shù)為（）時，能夠最大限度地降低組合風(fēng)險。

A.0
B.-1
C.1
D.0.5

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單項選擇題

考慮三因素APT模型，某資產(chǎn)收益率由3個因素決定，其中3個因素的風(fēng)險溢價分別為8％、9％和10％，無風(fēng)險險利率為3％，該資產(chǎn)對3個因素的靈敏度系數(shù)依次為1.5、－1.3和2，那么，均衡狀態(tài)下該資產(chǎn)的期望收益率為（）。

A.20.3%
B.23.3%
C.13.7%
D.16.7%

單項選擇題

考慮單因素APT模型，入膠票和B股票期望收益率分別為15％和2l％，無風(fēng)險收益率為3％，股票B的β值為1．5，如果不考慮套利機會，股票A的β值為（）

A.1
B.0.75
C.1.69
D.1.30

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