多項(xiàng)選擇題

如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對的？（）

A.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于虛值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)
B.若ln?（K/F）>0，則看漲期權(quán)處于實(shí)值狀態(tài)，看跌期權(quán)處于虛值狀態(tài)
C.若ln?（K/F）=0，則歐式看漲和看跌期權(quán)價格相等
D.若ln?（K/F）=0，則美式看漲和看跌期權(quán)價格相等

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多項(xiàng)選擇題

在完美市場中，當(dāng)市場處于無套利均衡時，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價格之差的說法，哪些是正確的？（）

A.下限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
B.上限為標(biāo)的資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格的現(xiàn)值
C.當(dāng)利率為零的，等于資產(chǎn)價格減去行權(quán)價格
D.利率越高，上下限差距越大

多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于美式期權(quán)提前行權(quán)的說法，哪些是對的？（）

A.權(quán)利方需要提前支付行權(quán)價，因此要多損失行權(quán)價格的利息
B.權(quán)利方提前獲得標(biāo)的資產(chǎn)，有可能獲得標(biāo)的資產(chǎn)的紅利
C.權(quán)利方失去了期權(quán)的時間價值，而時間價值永遠(yuǎn)大于等于零
D.理性的權(quán)利方只有在提前行權(quán)有利時才會提前行權(quán)

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如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對的？（）

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在完美市場中，當(dāng)市場處于無套利均衡時，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價格之差的說法，哪些是正確的？（）

下面關(guān)于美式期權(quán)提前行權(quán)的說法，哪些是對的？（）

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如果我們用ln?（K/F）來定義在值程度，則下列哪些說法是對的？（）

在完美市場中，當(dāng)市場處于無套利均衡時，下列關(guān)于同樣標(biāo)的資產(chǎn)、同樣行權(quán)價、同樣期限的無紅利資產(chǎn)美式看漲和看跌期權(quán)價格之差的說法，哪些是正確的？（）

下面關(guān)于美式期權(quán)提前行權(quán)的說法，哪些是對的？（）