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問答題
【計算題】一份6個月期的股票遠期合約有著4%的年收益，股票價格為25美元，無風險利率為10%，此股票遠期合約的價格為多少？
答案：
此股票遠期合約的價格=25×e（0.10-0.04）×0.5=25.76美元
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問答題
【計算題】1單位股票今天的價格為10.00美元，并且每3個月將有1美元的收益。無風險利率為3%。那么，在6個月后交割的此股票遠期合約的價格是多少？
答案：
即已知S0=10美元，r=0.03，T=1/2，I=1×e-r/4=0.9925，求F0...
問答題
【計算題】一只股票當前的價格是1美元，并且在來年沒有股利分配。無風險利率是4%。那么標的物為該股票的1年期的期貨價格是多少？
答案：
有2種方法來1獲得1年以后的該股票：
策略A：以F0的價格買入1份股票期貨，并且購入F<...
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