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問(wèn)答題
【計(jì)算題】
設(shè)兩連續(xù)隨機(jī)變量X和Y，它們的聯(lián)合概率密度是均值為零，協(xié)方差矩陣為C的正態(tài)分布，
，在下列幾種情況下，計(jì)算I(X;Y)：
（1）ρ＝1；
（2）ρ＝0；
（3）ρ＝－1。
答案：
，求HC(X)，并證明它小于同樣方差的正態(tài)變量的微分熵。
