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問答題

【計算題】
一家資產(chǎn)組合公司使用雙因素模型估計收益產(chǎn)生過程，并使用雙因素資產(chǎn)組合建立它的消極型資產(chǎn)組合。公司的分析人員提供了如下表格：

a.最佳消極型資產(chǎn)組合是怎樣的？
b.根據(jù)夏普測度，最佳消極型資產(chǎn)組合比單因素資產(chǎn)組合M強多少？
c.分析A＝2.8的投資人的效用改進，與持有資產(chǎn)組合M作為單風險資產(chǎn)的情況相比（以資產(chǎn)組合經(jīng)理的擴展宏觀模型為基礎(chǔ)）。

答案：

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【計算題】
一個投資組合經(jīng)理總結(jié)了如下的微觀與宏觀預測資料：

a.計算這些股票的期望超額收益、阿爾法值以及殘差平方和。
b.組建最優(yōu)風險投資組合。
c.這個最優(yōu)資產(chǎn)組合的夏普測度是多少？它有多少是由積極型資產(chǎn)組合中來的？M²是多少？
d.如果一個投資人的風險厭惡系數(shù)為2.8，他的最佳資產(chǎn)組合是怎樣的？

答案：

【計算題】
關(guān)于兩個市場時機決定者的記錄，一個基金經(jīng)理得到下表數(shù)據(jù)：

a.P₁、P₂的條件概率，以及市場時機決定者A與B二人的總能力參數(shù)是多少？
b.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)：一個全股權(quán)策略的標準差大約是每月5.5%。假設(shè)現(xiàn)在無風險利率為每月1%，市場的波動性也與其歷史水平相同，這兩人的合適的每月費用是多少？

答案：

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