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問答題

【計算題】Marta Gomez 分析了過去投資者對收益率和通貨膨脹率的預期，并確定股票的一般期望收益率是12％。目前短期國庫券的無風險利率是7％。Gomez特別感興趣于Kessler電子公司股票的收益率。更具過去幾年的月份數據，她畫出了分別對應于Kessler股票的超額收益率和標準普爾500種股票價格指數的超額收益率的兩條特征線，發(fā)現該特征線的斜率是1.67。若金融市場是有效率的，則她預期能從Kessler電器公司的投資中獲得多大的收益率？

答案：

預期收益率R=0.07+（0.12-0.07）*1.67=0.1538

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【計算題】假定資本－資產定價模型是正確的，請計算下列每種股票要求的收益率，其中無風險收益率是0.07，市場組合的期望收益率是0.13：

你從中得到了什么啟示？

答案：

【計算題】Jerome J.Jreome 正準備投資于一種證券，該證券可能的一年收益率的概率分布如下：

a. 投資的期望收益率和標準差是多少？
b. 題中的投資有“下行（Downside）風險嗎？你是如何判斷的？

答案：

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