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單項選擇題

假設證券的收益率符合一個單因素模型，某投資者有的一個投資組合特征如下表

根據(jù)上述特征，該投資者發(fā)現(xiàn)能夠用證券A、B、C構造套利組合，于是決定通過“增加證券A的持有比例，并相應減少原持有組合中證券B和證券C的持有比例”的方法進行套利。假定該投資者原持有組合中證券A的持有比例增加0.2，在調整后該投資人的投資組合達到套利目的的方式有（）
Ⅰ.證券B的持有比例降為0.3
Ⅱ.證券C的持有比例降為0.3
Ⅲ.證券B的持有比例降為0.5
Ⅳ.證券C的持有比例降為0.1

A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅳ

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單項選擇題

關于套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）的比較，下列說法正確的有（）
Ⅰ.套利定價理論增大了結論的實用性
Ⅱ.在套利定價理論中，證券的風險由多個因素共同來解釋
Ⅲ.套利定價理論（APT）和資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）都假定了投資期、投資者的類型和投資者的預期
Ⅳ.β系數(shù)只能解釋風險的大小，并不能解釋風險的來源

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

單項選擇題

下列關于證券市場線的表述中，錯誤的是（）
Ⅰ.證券市場線意味著市場中可能存在負收益的風險證券
Ⅱ.證券市場線上的任何一個點都是有效組合
Ⅲ.證券市場線上代表了有效組合預期回報率和β系數(shù)之間的均衡關系
Ⅳ.證券市場線意味著與市場組合協(xié)方差更大的證券具有較高的預期回報率

A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅲ

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