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假設(shè)某投資機(jī)構(gòu)有300萬(wàn)元,該機(jī)構(gòu)看中AB兩只股票,股價(jià)分別為40元和20元,β系數(shù)分別為1.5和0.6,該機(jī)構(gòu)投入200萬(wàn)元買入A股票,投入100萬(wàn)元買入B股票,則股票組合的β系數(shù)為()。
A.1.05
B.1
C.1.2
D.0.9
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標(biāo)的資產(chǎn)支付收益對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響,主要是指()對(duì)股票期權(quán)和股票價(jià)格指數(shù)期權(quán)價(jià)格的影響。
A.利率
B.市場(chǎng)波動(dòng)率
C.股票股息
D.股票價(jià)格
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單項(xiàng)選擇題
利用股指期貨進(jìn)行套期保值,套期保值所需買賣的期貨合約數(shù)與β系數(shù)的大小有關(guān),在其他條件不變時(shí),β系數(shù)越大,所需期貨合約數(shù)()。
A.不變
B.越多
C.無(wú)法確定
D.越少
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