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單項(xiàng)選擇題

假定由專家設(shè)計(jì)的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

A.資本資產(chǎn)定價(jià)模型無效
B.代理不適當(dāng)
C.或者資本資產(chǎn)定價(jià)模型無效或者代理不適當(dāng)
D.資本資產(chǎn)定價(jià)模型是有效的，但代理不適當(dāng)
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

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單項(xiàng)選擇題

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時(shí)發(fā)現(xiàn)（）。

A.預(yù)期收益與貝塔值關(guān)系不具有統(tǒng)計(jì)意義
B.在1927~1941年間，存在對貝塔的大量的補(bǔ)償，從此后不具有這些補(bǔ)償
C.在1941~1990年間，存在對貝塔的大量補(bǔ)償，但在此前卻沒有
D.在1941~1990年間存在對貝塔的大量補(bǔ)償，但在1927~1990期間的補(bǔ)償更多
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確

單項(xiàng)選擇題

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價(jià)模型預(yù)測的斜率要（）。

A.大
B.相等
C.小
D.大兩倍
E.條件不足，無法確定

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假定由專家設(shè)計(jì)的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

你可能感興趣的試題

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時(shí)發(fā)現(xiàn)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價(jià)模型預(yù)測的斜率要（）。

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假定由專家設(shè)計(jì)的投資組合，其市場表現(xiàn)始終優(yōu)于基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整基礎(chǔ)上的市場的代表組合，而且市場是有效的，則可以斷定（）。

Kothari、Shanken和Sloan（1994年）用等年間隙法估計(jì)股票貝塔值時(shí)發(fā)現(xiàn)（）。

布萊克、詹森和舒爾斯在1972年的經(jīng)驗(yàn)研究中發(fā)現(xiàn)，證券市場線的估計(jì)斜率比用資本資產(chǎn)定價(jià)模型預(yù)測的斜率要（）。