單項選擇題

積極投資組合管理理論的作用看來是由于（）。

A.一些投資組合的管理者已經(jīng)創(chuàng)造出一系列的異常收益，而這些是很難僅僅以運氣來說明的
B.已實現(xiàn)的收益率中的“噪聲”足夠大，以至能夠否定貨幣管理者可以通過策略性的小型但是經(jīng)濟的利潤而超出消極型策略的假說
C.一些已實現(xiàn)的收益率的不尋常表現(xiàn)持續(xù)如此之久，足以表明那些將這些異常視為流行趨勢的資產(chǎn)組合管理人能夠在更長的時間內(nèi)打敗消極型策略
D.a和b
E.ab和c

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單項選擇題

以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為1%。市場指數(shù)的期望回報為16%，市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風(fēng)險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1.05。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.48.7%
B.50.0%
C.51.3%
D.100%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

單項選擇題

以特雷納-布萊克模型為例，積極投資組合的阿爾法為2%。市場指數(shù)的期望收益率為16%。市場投資組合的收益率方差為4%。積極投資組合的非系統(tǒng)方差為1%，無風(fēng)險收益率為8%。積極投資組合的貝塔為1。積極投資組合的最佳比例為（）。

A.0%
B.25%
C.50%
D.100%
E.以上各項均不準(zhǔn)確

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積極投資組合管理理論的作用看來是由于（）。

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積極投資組合管理理論的作用看來是由于（）。