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單項(xiàng)選擇題

在多變的市場中，很難使用動(dòng)態(tài)套期保值，因?yàn)椋ǎ?/h4>

A.價(jià)格變動(dòng)太快，難以實(shí)現(xiàn)有效的重新平衡
B.多變性上升，以前的德爾塔太低
C.開盤價(jià)可能延遲，以致正確的套期保值率難以計(jì)算
D.多變的市場可能導(dǎo)致交易遲緩
E.上述各項(xiàng)均正確

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單項(xiàng)選擇題

既然德爾塔隨股價(jià)變化而變化，資產(chǎn)組合的套期保值率也必須經(jīng)常更新，這一過程稱為（）。

A.資產(chǎn)組合保險(xiǎn)
B.重新平衡
C.期權(quán)彈性
D.伽馬套期保值
E.動(dòng)態(tài)套期保值

單項(xiàng)選擇題

【共用題干題】一個(gè)6月期的美式看漲期權(quán)，期權(quán)價(jià)格為35美元。現(xiàn)在的股價(jià)為43美元，期權(quán)溢價(jià)為12美元。如果公司突然宣布，從今日起三個(gè)月后首次付息，你可預(yù)料（）。

A.看漲期權(quán)價(jià)格上升
B.看漲期權(quán)價(jià)格下降
C.看漲期權(quán)價(jià)格不變
D.看跌期權(quán)價(jià)格下降
E.看跌期權(quán)價(jià)格不變

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