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一份歐式看跌期權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)在有效期內(nèi)無收益,協(xié)定價格為18,資產(chǎn)的現(xiàn)價為22,則期權(quán)價格的上下限分別為
。
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判斷題
對于看跌期權(quán),若標(biāo)的資產(chǎn)市場價格高于執(zhí)行價格,則稱之為實值期權(quán)。
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判斷題
當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)是無收益資產(chǎn)時,提前執(zhí)行美式看跌期權(quán)是不合理的。
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