單項選擇題

根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

A.錯誤定價的程度；證券的非系統(tǒng)風險
B.錯誤定價的程度；證券的系統(tǒng)風險
C.證券的市場敏感性；證券的非系統(tǒng)風險
D.證券的非系統(tǒng)風險；證券的系統(tǒng)風險
E.證券的總體收益；證券的非系統(tǒng)風險

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單項選擇題

考慮特雷納-布萊克模型。積極的投資組合的阿爾法為3%。市場指數(shù)的預期收益率為18%。市場投資組合的收益率標準差為25%。積極投資組合的非系統(tǒng)標準差為15%。無風險收益率為6%。積極投資組合的貝塔是1.2。投資于積極投資組合的最優(yōu)比例為（）。

A.50.0%
B.69.4%
C.72.3%
D.80.6%
E.100.0%

單項選擇題

特雷納-布萊克模型假設（）。

A.證券分析的目的，是為了構(gòu)建一個由有限數(shù)量的定價不當?shù)淖C券組成的積極型的投資組合
B.較少程度的充分分散化的成本來自錯誤定價股票的非系統(tǒng)風險
C.在積極的投資組合中，錯誤定價的證券的最優(yōu)權(quán)重是錯誤定價程度、該證券的市場敏感性，以及它的非系統(tǒng)風險的程度的方程
D.上述各項均正確
E.上述各項均不準確

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根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

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特雷納-布萊克模型假設（）。

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根據(jù)特雷納-布萊克模型，積極投資組合中一證券的權(quán)重取決于（）和（）的比率。

特雷納-布萊克模型假設（）。