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問答題
【計算題】股票價格為50元，無股息，6個月后到期，執(zhí)行價格為55元的歐式看漲期權(quán)價格為3元，同樣期限和執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為7.5元，年利率為5%。問是否存在套利機會，如果存在，該如何套利？
答案：
根據(jù)看漲-看跌期權(quán)平價關(guān)系式，。由題意得代入上式，等式左邊為56.64，等式右邊為57.5，兩邊不相等，因此存在套利機會...
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問答題
【計算題】1份4個月后到期的歐式看跌期權(quán)價格為1.5元。股票價格為47元，執(zhí)行價格為50元，利率為6%，股票無股息。問是否存在套利機會，如果存在，該如何套利？
答案：
歐式看跌期權(quán)的價格下限為。目前期權(quán)價格低于該下限，因此存在套利機會，投資者可買入借入金額為的資金來買入股票和期權(quán)，以獲得...
