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單項選擇題

一項看漲期權(quán)的執(zhí)行價格為35元，期權(quán)價格為2元，另一項看跌期權(quán)的執(zhí)行價格也為35元，但是期權(quán)價格為3元，則沒有保險的看跌期權(quán)的持有者的最大收益以及沒有保險的看漲期權(quán)的發(fā)行者的最大收益分別為（）

A.32元和2元
B.35元和2元
C.32元和3元
D.35元和3元

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單項選擇題

考慮一個牛市差價策略，執(zhí)行價格為25元的看漲期權(quán)的價格為4元，執(zhí)行價格為40元的看漲期權(quán)的價格為1元，如果在到期日，股價上升至55元，那么在到期日實施期權(quán)的凈利潤為（）

A.10元
B.12元
C.15元
D.18元

單項選擇題

兩種歐式期權(quán)的執(zhí)行價格均為40元，3個月到期，股票現(xiàn)行市價為42元，看跌期權(quán)的價格為2元，如果3個月期的無風(fēng)險利率是4%，那么看漲期權(quán)的價格為（）

A.2.4元
B.4.4元
C.6.4元
D.8.4元

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