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多項(xiàng)選擇題
馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要（）。
A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計(jì)
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場(chǎng)因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報(bào)表示為風(fēng)險(xiǎn)因子非預(yù)期波動(dòng)的函數(shù)，即為因子模型
