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判斷題

偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標的價格變動所造成的波動率變動也一并納入考量。

答案：正確

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風控模型一方面追求專業(yè)化、估值精度、預測強度，另一方面又追求簡潔、效率、容易為高層領導理解，因此需要在兩者之間進行取舍而不能一味追求某一方面。

答案：正確

單項選擇題

假設一個期權投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產單邊大幅變動，會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖

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