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單項(xiàng)選擇題

下列說明何者是錯(cuò)的：（）。

A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行
B.VaR模型采用99%的置信水平
C.VaR模型以250做為風(fēng)險(xiǎn)頭寸的計(jì)算期間
D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)

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單項(xiàng)選擇題

銀行采用內(nèi)部模型法后，應(yīng)該進(jìn)行獨(dú)立的內(nèi)部審查程序。審查每年至少實(shí)施1次，并且應(yīng)該覆蓋交易部門與下列哪個(gè)部門：（）。

A.放款部門
B.外匯部門
C.風(fēng)險(xiǎn)控制部門
D.內(nèi)部控制部門

單項(xiàng)選擇題

壓力測試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景