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問答題

【案例分析題】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們?cè)谧C券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場必要報(bào)酬率為16%。計(jì)算該股票組合的綜合貝他系數(shù)。

答案： 該股票組合的綜合貝他系數(shù)β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36
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