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問答題
【計(jì)算題】知某期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的市價(jià)P=100美元，期權(quán)的履約價(jià)格Pe=100美元，權(quán)利期間T=1年，無風(fēng)險(xiǎn)年利率R=5%，標(biāo)的資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差σ=4%，試?yán)貌既R克—斯科爾斯模型計(jì)算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格Pc與Pp。
答案：
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問答題
【計(jì)算題】已知某種政府債券的價(jià)格為1000元，票面年利率為3.48%。若當(dāng)前市場(chǎng)的融資成本（年利率）為2.52%，距離該種政府債券期貨合約的到期日尚有120天，試求該種政府債券期貨的理論價(jià)格。
答案：
在市場(chǎng)均衡的條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本。故該種政...
問答題
【計(jì)算題】已知某種現(xiàn)貨金融工具的價(jià)格為160元，持有該金融工具的年收益率為5R，若購買該金融工具需要融資，融資成本（年利率）為4%，持有該現(xiàn)貨金融工具至期貨合約到期日的天數(shù)為243天，那么在市場(chǎng)均衡的條件下，該金融工具期貨的理論價(jià)格應(yīng)為多少？
答案：
在市場(chǎng)均條件下，金融期貨的理論價(jià)格應(yīng)等于金融現(xiàn)貨價(jià)格加上合約到期前持有現(xiàn)貨金融工具（標(biāo)的資產(chǎn)）的凈融資成本上升。故該金融...
